EMA 55 y 10, Squeeze Momentum, ADX y perfil de volumen. Busca retrocesos a la media en tendencia, no rupturas.
Calculando…
La dirección la marca la estrategia técnica; los derivados dimensionan el riesgo y aportan el contexto de liquidez.
Plan generado por reglas mecánicas sobre datos históricos. No es una recomendación de inversión. Ninguna estrategia acierta siempre; el stop es la parte que no se negocia.
Cuánto se moverá el precio, no hacia dónde. Es la única dimensión que el backtest encontró genuinamente predecible: la volatilidad se agrupa en el tiempo.
Calculando…
Estimación estadística de magnitud, no una predicción de precio ni una recomendación. Sirve como referencia para dimensionar la amplitud de un stop o el tamaño de una posición; los movimientos reales pueden superar ampliamente la banda.
Porcentaje de cuentas con posición neta larga frente a corta en el perpetuo BTCUSDT. Un ratio > 1.00 indica que hay más cuentas compradas que vendidas.
Lectura vigente del mercado: no depende de la temporalidad. El selector de arriba solo cambia el histórico y la ventana de comparación.
Calculando la lectura del posicionamiento…
Cruzando estructura de precio, interés abierto, funding y posicionamiento…
Escenario tentativo construido cruzando cuatro señales de derivados. No es una predicción del precio ni una recomendación de operar: las señales pueden mantenerse desalineadas durante semanas sin que el mercado las resuelva.
En futuros, cada contrato largo existe porque alguien tomó el lado corto: el número de contratos comprados y vendidos es siempre idéntico. El mercado nunca está "más largo que corto" en volumen.
Lo que este indicador cuenta son cuentas, no capital. Si 90 cuentas pequeñas están largas y 10 grandes están cortas con posiciones nueve veces mayores, el ratio marca 9.00 mientras el dinero está perfectamente equilibrado. Por eso suele leerse como señal contraria: un extremo indica dónde está agolpado el minorista, y por tanto dónde hay liquidaciones que cazar.
Serie histórica reciente en la temporalidad seleccionada. La línea gris marca la paridad.
Velas japonesas del perpetuo, en la misma temporalidad que el resto del panel.
Contratos abiertos acumulados al cierre de cada periodo, en BTC.
| Hora | Long % | Short % | Ratio L/S | Interés Abierto (BTC) |
|---|
Transacciones reales en vivo conectadas a Binance / Bybit Futures. Filtra la actividad de los grandes jugadores para identificar la dirección del dinero institucional.
| Hora | Lado | Cantidad | Precio | Volumen USD | Acción Ballenas |
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Reglas claras de lectura de Ballenas:
🟢 ENTRANDO EN LONG: Compras netas + Open Interest subiendo (dinero nuevo entrando al alza).
🔴 ENTRANDO EN SHORT: Ventas netas + Open Interest subiendo (dinero nuevo entrando a la baja).
🟡 CERRANDO SHORTS: Compras netas + Open Interest bajando (rebote por cobertura / short squeeze, sin convicción de subida).
🟠 CERRANDO LONGS: Ventas netas + Open Interest bajando (toma de beneficios / salida de compradores).
Las cifras de estas cuatro tarjetas son fijas. Corresponden a backtests concretos sobre BTC y no se recalculan al abrir el panel: sirven de referencia, no de estado actual. Lo que sí se actualiza con tus corridas es el registro del final. Las reglas de lectura, en cambio, no dependen de ningún dato.
Backtest de 4 años en BTC, 8.760 velas: 56,3% de acierto frente al 50% del azar, t=7,4, y solo un 31% de degradación fuera de muestra. Se replicó en varias corridas.
Úsalo para: dimensionar el stop y el tamaño de la posición. Un stop calculado para un régimen tranquilo salta por ruido en uno agitado.
Cinco backtests, cuatro años, catorce factores de derivados: ninguno superó al baseline de forma consistente. Lo mejor fue 49,2% frente a 50,5%.
Consecuencia: ningún pronóstico direccional automático de este panel merece que operes por él. Sirve como contexto.
Con el historial completo (8.770 puntos), el ratio long/short invertido dio t=3,8 en el spread entre quintiles y el segundo peso más alto del modelo. Aun así, el modelo combinado no gana.
Úsalo para: saber dónde se acumulan los stops, no para decidir la dirección.
DVOL a secas dio t=−0,8. La diferencia entre implícita y realizada dio t=5,4. Lo informativo es la separación entre lo que se paga y lo que ocurre, no el nivel absoluto.
Úsalo para: saber si el mercado está pagando caro por cobertura.
Descarga historial de Binance Futures desde tu conexión, construye los factores, mide el poder predictivo de cada uno y aprende los pesos en un tramo de entrenamiento para evaluarlos en otro posterior y nunca visto. El acierto se compara siempre contra el baseline y se acompaña de un t-stat.
Todo se descarga desde tu navegador contra los servidores de Binance, con endpoints públicos que no requieren cuenta ni clave. Unos 20 MB por activo para 4 años, más ~45 MB si activas el historial profundo de posicionamiento (son archivos diarios). Si eliges historial profundo y tu navegador bloquea la descarga por CORS, sirve el archivo desde localhost (python3 -m http.server 8000) en vez de abrirlo con doble clic.